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本座选股谈量化投资—隐马尔可夫模型
华夏经纬网   2017-03-29 12:46:34   
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    首先这篇文章是写给没有什么基础人士看的,目的是让更多可能数学上有些障碍,但是又想要了解量化投资的朋友,无障碍的理解隐马尔可夫模型框架。此文不适合追求严密逻辑和追求简洁符号建立模型的数学大神。如果您是,请选择性忽略。

    首先讲这种东西就得先搞清楚隐马尔可夫模型到底干了什么,刚接触的朋友很可能在“模型在干嘛”这个问题上犯迷糊。用数学的抽象符号在那儿讲就好像“还没学会走路,就要让娃跑步”,实现起来会非常的困难。

    复杂抽象的语言是不适合去描述这类问题的,学习曲线过于陡峭,人需要时间理解消化。后来我发现,对没有数学基础的朋友们去用一种接地气的解释往往比较容易降低学习曲线,比如游戏的例子:

    我是一法师,修炼出了三种攻击形态,分别为怒气状态、正常状态和防守状态。同时我也拥有3种被动触发技能,1普通攻击,2致命一击(攻击伤害翻倍)3灵魂吸取(吸血攻击)。

    我在怒气状态下,打出致命一击的概率为80%,打出灵魂吸取的概率为5%;

    在正常状态下,打出致命一击的概率为30%,打出灵魂吸取的概率为20%;

    在防守状态下,打出致命一击的概率为5%,打出灵魂吸取的概率为60%。

    总结一下,法师在不同状态下能打出技能的概率不一样。

    本来,法师这个职业在怒气状态时,头上会有红光;防守状态时,头上则是蓝光环。但是,现在我正在玩游戏,游戏突然出了个bug:程序员改了游戏的代码,他给写崩了,从此法师头上光都看不见了。那我没法通过看头上的光环知道法师在爆什么状态了。

    话说,现在问题来了:由于看不到头上的光环,我只能估计“法师”在爆什么状态;但我现在打一boss,砍10次,发现8次都是致命一击,血哗哗地翻倍在掉,你觉得我这法师最可能是爆了什么状态?

    (当用了这个听起来有点不靠谱的例子和新手一说,他们立刻就懂了;而且他们接下来还会问:"’怒气状态’不能总持续吧?这不科学,应该限定个一段时间后,怒气状态消失的概率为50%...."你瞧瞧连状态转换的转移概率(transition prob)自己都能推倒出来了,都会抢答了都。至此“隐马尔可夫模型的在干什么”的问题很容易地让他们就理解了)

    综上,一个法师的状态会不断随时间变化,法师的被动技能发动概率会因为所处不同状态而不同。这就是隐马尔可夫模型想表达的东西。并且可以通过它回答一些比较有趣的问题:通过法师发动的技能来推测法师所出的状态。

    到这里你实际上只是理解了表象,它其实只是告诉了我们隐马尔可夫模型比较“像什么东西”。接下去我可能会更严肃更严谨的去介绍什么是隐马尔可夫模型,并规范化这个模型。这个例子里的“法师”可以换成其它的东西比如:天气、硬币等等。但无论用什么说法,我们可以用以上的例子抓住核心的问题:隐马尔可夫模型模型就是这样一个系统——它有根据概率改变的隐藏的状态(在这个例子里就是法师怒气状态的状态。它会变,由于一个程序员的失误,状态变得不可见)在持续地影响它的外在表现(在这个例子里就是法师打出的技能是致命一击、普通攻击还是灵魂吸取的概率)。再重复一遍:HMM隐马尔可夫模型模型就是——它有一个会根据时间改变的隐藏的状态,并且持续的影响外在表现。

    讲到这里,是不是已经很多人都对隐马尔可夫模型产生了兴趣呢,其实各位可以在自己试试能否将这些数学模型应用到股票市场中。可以加入到我们的微信公众号(benzuoxuangu)了解更多关于量化投资的知识技巧,或下载本座选股APP体验量化投资带给你的从未有过的投资体验。

来源:网络

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责任编辑:侯哲

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